Malliavin calculus in finance theory and practice

"Malliavin Calculus in Finance: Theory and Practice aims to introduce the study of stochastic volatility (SV) models via Malliavin Calculus. Malliavin calculus has had a profound impact on stochastic analysis. Originally motivated by the study of the existence of smooth densities of certain ran...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Alòs, Elisa (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	García Lorite, David (VerfasserIn), Gatarek, Dariusz (VerfasserIn eines Vorworts)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Boca Raton, London, New York CRC Press, Taylor & Francis Group 2021
Ausgabe:	First edition
Schriftenreihe:	Chapman and Hall/CRC financial mathematics series
Schlagworte:	Stochastische Volatilität > Finanzmathematik > Finance > Mathematical models > Malliavin calculus > Stochastic analysis > Malliavin-Kalkül
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis zbMATH
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!