Risk transmission between natural gas market and stock markets portfolio and hedging strategy analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Lin, Ling (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhou, Zhongbao (VerfasserIn), Liu, Qing (VerfasserIn), Jiang, Yong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Risk transmission > Hedging strategy > Regime switching > Long memory and asymmetry GARCH > Natural gas market > Chinese and America stock markets > Aufsatz in Zeitschrift
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