A risk-gain dominance maximization approach to enhanced index tracking

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance research letters
1. Verfasser: Cesarone, Francesco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lampariello, Lorenzo (VerfasserIn), Sagratella, Simone (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Asset allocation > Portfolio performance measures optimization > Enhanced indexation > Nonlinear programming > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1544-6123