Time-varying dependence in European equity markets a contagion and investor sentiment driven analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Niţoi, Mihai (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Pochea, Maria Miruna (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Equity market correlations > Contagion > Crisis > Investor sentiment > Generalized autoregressive score dynamic copula model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0264-9993