Numerical and analytical computation of the implied volatility from option price measurements under regime-switching
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics (45. : 2019 : Sozopol) Proceedings of the 45th International Conference on Application of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE'19) |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Pages: | 45 |
| Format: | UnknownFormat |
| Sprache: | eng |
| Veröffentlicht: |
2019
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| Schlagworte: | |
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