Computation of hedging coefficients for mortgage default and prepayment options Malliavin calculus approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of real estate finance and economics
1. Verfasser:	Yilmaz, Bilgi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Selcuk-Kestel, A. Sevtap (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Mortgage default risk > Mortgage prepayment risk > Malliavin calculus > Hedging coefficients > Monte Carlo simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0895-5638