Measuring the contribution of Chinese financial institutions to systemic risk an extended asymmetric CoVaR approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Risk management
1. Verfasser:	Wen, Fenghua (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Weng, Kaiyan (VerfasserIn), Zhou, Wei-Xing (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Systemic risk > Tail-risk dependence > Asymmetric CoVaR > Time-varying > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Risk, sustainability and the environment Pt. 2	2012	14.2012,1
Special issue: Risk, sustainability and the environment Pt. 1	2011	13.2011,4
Special issue: Managing extreme events : issues for risk management	2010	12.2010,1