Jumps in option prices and their determinants real-time evidence from the E-mini S&P 500 options market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial markets
1. Verfasser:	Kapetanios, George (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Konstantinidi, Eirini (VerfasserIn), Neumann, Michael (VerfasserIn), Skiadopoulos, George (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Asymmetric information > Co-jump > Limit order book market > Liquidity > News announcement > Option market > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: High-frequency trading	2013	16.2013,4
Special issue: Order form, trading protocol, and price formation	2003	6.2003,4
Special issue: Execution costs	2003	6.2003,3
Special issue: Price discovery	2002	5.2002,3