Switching-regime regression for modeling and predicting a stock market return

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Empirical economics
1. Verfasser:	Szulczyk, Kenneth R. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, Changyong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Switching behavior > Linear regression > Threshold regression > Switching-regime regression > Goodness-of-fit > Out-of-sample forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0377-7332