Strict stationarity testing and GLAD estimation of double autoregressive models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Shaojun, Guo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Li, Dong (VerfasserIn), Li, Muyi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	DAR model > GLAD estimation > Nonstationarity > Random weighting > Strict stationarity testing > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076