Z-score vs minimum variance preselection methods for constructing small portfolios

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Investment management and financial innovations
1. Verfasser:	Cesarone, Francesco (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mango, Fabiomassimo (VerfasserIn), Sabato, Gabriele (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	asset allocation > risk diversification > risk parity > portfolio optimization > credit scoring > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1810-4967