Singular spectrum analysis for modelling the hard-to-model risk factors

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Risk management
1. Verfasser: Berenguer, Andrés (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Gandarias, Luis (VerfasserIn), Arévalo, Álvaro (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Banking > Capital > FRTB > Matrix decomposition > Risk > RNIV > Singular spectrum analysis > Time series > VaR > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1460-3799