Bachelier model with stopping time and its insurance application

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser: Glazyrina, Anna (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Melʹnikov, Aleksandr V. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Absorbing barrier > Bachelier model > Black-Scholes > Call option > Default > Equity-linked life insurance contract > Quantile hedging > Stopping time > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-6687