Alternative risk premia contagion and portfolio choice

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of asset management
1. Verfasser: Scherer, Bernd (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Alternativ risk premium > Portfolio choice > Contagion > Tail risk > Logit regression > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1470-8272