Absence of speculation in the European sovereign debt markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of economic behavior & organization
1. Verfasser: Frijns, Bart (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Zwinkels, Remco C. J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Credit default swap > Credit risk > heterogeneous agent models > sovereign bonds > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0167-2681