BSDE approach to utility maximization with square-root factor processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Operations research letters
1. Verfasser:	Lin, Hongcan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Saunders, David M. (VerfasserIn), Weng, Chengguo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Backward stochastic differential equations > Riccati equation > Square-root factor process > Utility maximization > Aufsatz in Zeitschrift
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