Trading strategies generated pathwise by functions of market weights

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Karatzas, Ioannis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Kim, Donghan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Stochastic portfolio theory > Pathwise Itô and Tanaka formulas > Trading strategies > Functional generation > Strong relative arbitrage > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0949-2984