Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein-Uhlenbeck process

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Kabanov, Jurij M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pergamenshchikov, Serguei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Ruin probabilities > Dual models > Price process > Renewal theory > Distributional equation > Autoregression with random coefficients > Lévy process > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on computational methods in finance (part I)	2009	13.2009,3
Special issue on computational methods in finance (part II)	2009	13.2009,4