New HEAVY models for fat-tailed realized covariances and returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business & economic statistics
1. Verfasser:	Opschoor, Anne (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Janus, Paweł (VerfasserIn), Lucas, André (VerfasserIn), Dijk, Dick van (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Generalized autoregressive score (GAS) dynamics > Heavy tails > Matrix-F distribution > Multivariate volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on regime switching and threshold models	2017	volume 35, number 2 (April 2017)
Special issue on big data	2016	volume 34, number 4 (October 2016)
JBES twentieth anniversary issue on the generalized method of moments	2002	20.2002,4
Special section on consumer price research	1999	17.1999,2