Do high-frequency-based measures improve conditional covariance forecasts?

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Financial mathematics, volatility and covariance modelling
1. Verfasser:	Banulescu-Radu, Denisa (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dumitrescu, Elena-Ivona (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Keine Ergebnisse!