Estimation of log-GARCH models in the presence of zero returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The European journal of finance
1. Verfasser:	Sucarrat, Genaro (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Escribano, Álvaro (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	ARCH > ARMA > exponential GARCH > inliers > log-GARCH > missing values > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1351-847X