On quantile estimator in volatility model with non-negative error density and Bayesian perspective

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Topics in identification, limited dependent variables, partial observability, experimentation, and flexible modelling ; Part B
1. Verfasser:	Dutta, Debajit (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dhar, Subhra Sankar (VerfasserIn), Mitra, Amit (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Optimization equation > L-estimator > Bayesian analysis > martingale central limit theorem > non-Gaussian error distribution > Asymmetric Laplace distribution > Aufsatz im Buch
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