The information content of forward moments

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Andreou, Panayiotis C. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kagkadis, Anastasios (VerfasserIn), Philip, Dennis (VerfasserIn), Taamouti, Abderrahim (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Equity premium > Forward moments > Implied volatility surface > Partial least squares > Predictability of stock returns > Variance premium > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0378-4266