Are financial returns really predictable out-of-sample? evidence from a new bootstrap test

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economic modelling
1. Verfasser: Liu, Li (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Bu, Ruijun (VerfasserIn), Pan, Zhiyuan (VerfasserIn), Xu, Yuhua (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Stock returns > Block bootstrap > Mean predictability > S&P 500 index > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0264-9993