Pricing and hedging of VIX options for Barndorff-Nielsen and Shephard models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Arai, Takuji (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
VIX > VIX options > stochastic volatility models > Barndorff-Nielsen and Shephard models > local risk-minimization > fast Fourier transform > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249