On the robustness of the principal volatility components

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Trucíos, Carlos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hotta, Luiz K. (VerfasserIn), Pereira, Pedro L. Valls (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Conditional covariance matrix > Constant volatility > Curse of dimensionality > Jumps > Outliers > Principal components > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398