Open-loop equilibrium reinsurance-investment strategy under mean-variance criterion with stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Yan, Tingjin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wong, Hoi Ying (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2020
Schlagworte:	Mean-variance > Open-loop stochastic control > Reinsurance-investment > State-dependent risk aversion > Stochastic volatility model > Time-inconsistency > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687