Impacts of lagged returns on the risk-return relationship of Chinese aggregate stock market evidence from different data frequencies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Research in international business and finance
1. Verfasser: Liu, Jingzhen (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Asymmetric > Chinese stock market > Out-of-sample > Risk-return trade-off > Time-varying > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0275-5319