Low complexity algorithmic trading by feedforward neural networks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Levendovszky, J. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Reguly, I. (VerfasserIn), Olah, A. (VerfasserIn), Ceffer, A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Algorithmic trading > Estimation > General Financial Markets > Asset Pricing > Neural networks > Non-linear regression > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0927-7099