Log-optimal portfolios with memory effect

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Nika, Zsolt (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rásonyi, Miklos (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Discrete Gaussian Stochastic Volatility > growth optimal > investment strategy > online algorithm > Portfolio theory > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1350-486X