Sovereign CDS calibration under a hybrid sovereign risk model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Diop, Sidy (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pascucci, Andrea (VerfasserIn), Francesco, Marco Di (VerfasserIn), Marchi, Gian Luca De (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	asymptotic expansion > Constant Elasticity of Variance model > Credit default swap > foreign exchange rate > hybrid credit-equity model > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1350-486X