Model-free stochastic collocation for an arbitrage-free implied volatility, part I

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Decisions in economics and finance
1. Verfasser:	Le Floc'h, Fabien (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Oosterlee, Cornelis Willebrordus (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Stochastic collocation > Implied volatility > Quantitative finance > Arbitrage-free > Risk-neutral density > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on mathematical and statistical methods for acturial sciences and finance	2019	Volume 42, No. 1 (June 2019)
Special issue quantitative developments in financial volatility : theory and practice	2019	Volume 42, No. 2 (December 2019)
Special issue on stability and bifurcations in nonlinear economic systems	2018	Volume 41, No. 2 (November 2018)
Part 1, special issue on optimization : theory, methods and applications	2017	Volume 40, No. 1-2 (November 2017)
Special issue on nonlinear economic dynamics	2013	37.2014,1