Robust calibration and arbitrage-free interpolation of SSVI slices

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Decisions in economics and finance
1. Verfasser: Corbetta, Jacopo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Cohort, Pierre (VerfasserIn), Laachir, Ismail (VerfasserIn), Martini, Claude (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
SVI > Volatility surface > Calibration > Arbitrage free interpolation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1593-8883