Moment explosions in the rough Heston model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Decisions in economics and finance
1. Verfasser:	Gerhold, Stefan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gerstenecker, Christoph (VerfasserIn), Pinter, Arpad (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Option pricing > Rough volatility > Rough Heston model > Moment explosion > Volterra integral equation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1593-8883