European quanto option pricing in presence of liquidity risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Li, Zhe (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Zhang, Wei-guo (VerfasserIn), Liu, Yong-Jun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Liquidity discount factor > Market liquidity > Option pricing > Quanto options > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408