Should we go one step further? an accurate comparison of one-step and two-step procedures in a generalized method of moments framework

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of econometrics
1. Verfasser:	Hwang, Jungbin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sun, Yixiao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Asymptotic mixed normality > Fixed-smoothing asymptotics > Heteroskedasticity and autocorrelation > Nonstandard asymptotics > Two-step GMM estimation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0304-4076