Sparse and robust normal and t- portfolios by penalized Lq-likelihood minimization

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Giuzio, Margherita Essays in portfolio selection
1. Verfasser:	Giuzio, Margherita (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2017
Schlagworte:	Aufsatz im Buch
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