An empirical note about estimation and forecasting Latin American Forex returns volatility the role of long memory and random level shifts components

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Portuguese economic journal
1. Verfasser: Rodriguez, Gabriel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Ojeda Cunya, Junior Alex (VerfasserIn), Gonzáles Tanaka, José Carlos (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
ARFIMA models > FIGARCH model > GARCH model > Latin American Forex Markets > Long memory > Mean reversion > Random Level Shifts > Time Varying Probability > Volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1617-982X