Forecasting stock market returns by summing the frequency-decomposed parts

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of empirical finance
1. Verfasser: Faria, Gonçalo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Verona, Fabio (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Asset allocation > Equity premium > Frequency domain > Predictability > Stock returns > Wavelets > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0927-5398