Small sample properties of ML estimator in Vasicek and CIR models a simulation experiment

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Decisions in economics and finance
1. Verfasser: Albano, Giuseppina (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Rocca, Michele la (VerfasserIn), Perna, Cira (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Estimation > Nonstationarity > Simulation > Time Series > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1593-8883