Portfolio optimization with covered calls

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of asset management
1. Verfasser:	Diaz, Mauricio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kwon, Roy H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2019
Schlagworte:	Covered call > Portfolio optimization > Mean-variance optimization > Conditional value-at-risk > Semivariance Options > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1470-8272