GMM estimation of a realized stochastic volatility model a Monte Carlo study

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	Chaussé, Pierre (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Xu, Dinghai (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Generalized method of moments > heteroscedasticity and autocorrelation consistent > Monte Carlo simulation > principal component GMM > realized volatility measure > regularized GMM > robust GMM > stochastic volatility model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0731-1761