Granger-causal analysis of GARCH models a Bayesian approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	Woźniak, Tomasz (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Bayesian hypotheses assessment > second-order noncausality > VAR-GARCH models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0731-1761