An approximate long-memory range-based approach for value at risk estimation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of forecasting
1. Verfasser:	Meng, Xiaochun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Taylor, James W. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Value at risk > CAViaR > Realized volatility > Intra-day range > Quantile regression > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0169-2070