The study of dynamics for credit default risk by backward stochastic differential equation method

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of financial engineering
1. Verfasser: Tian, Kun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Xiong, Dewen (VerfasserIn), Yan, Wenchao (VerfasserIn), Yuan, George Xianzhi (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Default risk > bilateral collateral > BCCVA > BSDEs > contagion risk > decomposition theorem > density hypothesis > double Cox model > Aufsatz in Zeitschrift
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