Distributional modeling of financial systemic risk and income data

Dissertation, Universität zu Köln, 2019

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Eckernkemper, Tobias (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Köln 2019
Schlagworte:	Stetige Verteilung > Finanzkrise > Systemrisiko > Risikomaß > Schätztheorie > Schätzung > USA > Einkommensverteilung > Maximum-Likelihood-Schätzung > Theorie > Graue Literatur > Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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Titel	Jahr	Verfasser
Intraday (delta) exposure conditional value at risk : a periodic mixed-frequency generalized autoregressive score approach	2019	Eckernkemper, Tobias
Maximum likelihood estimation for income distributions using grouped data	2019	Eckernkemper, Tobias