Modeling macroeconomic series with regime-switching models characterized by a high-dimensional state space

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Economics letters
1. Verfasser: Augustyniak, Maciej (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Dufays, Arnaud (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
Conditional mean model > Factorial hidden Markov model > Markov-switching > Multifractal > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:0165-1765