Presidential cycles and time-varying bond-stock market correlations evidence from more than two centuries of data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Economics letters
1. Verfasser:	Demirer, Rıza (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gupta, Rangan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Bond and stock returns comovement > Conditional correlation > GARCH > US presidential cycles > Aufsatz in Zeitschrift
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