Optimal exchange rates management using stochastic impulse control for geometric Lévy processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematical methods of operations research
1. Verfasser: Wu, Jinbiao (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2019
Schlagworte:
Stochastic optimal control > Exchange rate > Geometric Lévy processes > Geometric Brownian motion > Quasi-variational inequalities > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1432-2994