A portfolio optimization approach with a large number of assets applications to the US and Korean stock markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Asia-Pacific journal of financial studies
1. Verfasser:	Lee, Miyoung (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kim, Jihun (VerfasserIn), Oh, Sekyung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Mean-variance portfolio optimization > Singular covariance matrix > Least squares > Out-of-sample performance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2041-9945